PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUCS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-5.00%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%14.03%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
7.50%-8.37%21.87%-3.37%6.13%26.98%0.15%30.07%-5.88%-5.38%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 7.70%.


IUSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.51%
1 год
14.57%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

IUCS.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.19%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
-2.27%
3 года*
5.55%
5 лет*
8.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий IUSE.L и IUCS.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.15

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.11

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.23

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

-0.39

+9.91

IUSE.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.15

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и IUCS.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IUCS.L

Ни IUSE.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IUCS.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-23.90%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.95%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-17.20%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.37%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.31%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.76%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IUCS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.56%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.94%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.85%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.57%

+0.71%