PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSE.L с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSE.L returned 11.10%/yr vs 4.35%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IUSE.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.61%.

IUSE.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.30%
3 года*
19.47%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%

IB01.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.00%
1 год
2.44%
3 года*
1.95%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		9.10%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%13.87%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		2.61%-8.05%12.19%1.78%7.34%7.48%-7.43%3.14%

Correlation

The correlation between IUSE.L and IB01.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

IUSE.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.36

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.55

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.59

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

1.35

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.36

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.32

+0.46

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IB01.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSE.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-13.53%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.83%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.33%

-11.53%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-11.76%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.78%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.91%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.66%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IB01.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSE.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.27%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.25%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

6.20%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.57%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

7.37%

+8.96%

Сравнение комиссий IUSE.L и IB01.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IB01.L

Ни IUSE.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSE.L and IB01.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.

IUSE.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSE.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор