Сравнение IUSE.L с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
IUSE.L и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и EWSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -8.42% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 2.08% | -1.46% | 19.64% | 10.00% | -6.44% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 2.08%.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
EWSP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и EWSP.L
И IUSE.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
EWSP.L
Сравнение IUSE.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.32 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 5.65 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и EWSP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и EWSP.L
Ни IUSE.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и EWSP.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и EWSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -19.59% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.90% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.77% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.84% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и EWSP.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.39% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.26% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.78% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.05% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.05% | +2.23% |