Сравнение IUSE.L с EMIM.L
IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSE.L returned 12.71%/yr vs 10.42%/yr for EMIM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSE.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 27.55%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.42% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.71%
EMIM.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 27.55%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам IUSE.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 8.94% | 14.95% | 23.21% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 27.55% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Correlation
The correlation between IUSE.L and EMIM.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between IUSE.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSE.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
EMIM.L
Сравнение IUSE.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSE.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.57 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 15.87 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и EMIM.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSE.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -34.80% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.65% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.33% | -17.95% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.35% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -32.44% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.84% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.29% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.07% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.77% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 15.45% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 18.18% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.51% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.21% | -1.85% |
Сравнение комиссий IUSE.L и EMIM.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и EMIM.L
Ни IUSE.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSE.L and EMIM.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.
IUSE.L is categorized as S&P 500, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUSE.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор