PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IUSE.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.83%5.54%34.80%51.63%-29.33%37.53%36.10%41.19%3.62%16.09%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.72% соответственно.

IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.84%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с VTI
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IUSE.L и CNDX.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUSE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.17

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.19

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.57

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.31

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и CNDX.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и CNDX.L

Ни IUSE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-35.17%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.00%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-35.17%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-35.17%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.95%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.36%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.00%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.66%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.26%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.43%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.54%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

20.35%

-4.06%