Сравнение IUSA.MI с VVSM.DE
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSA.MI returned 13.76%/yr vs 34.97%/yr for VVSM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 71.02%.
IUSA.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 14.44%
VVSM.DE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -15.18%
- 6 месяцев
- 49.70%
- С начала года
- 71.02%
- 1 год
- 118.38%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 13.12% | 4.30% | 33.67% | 22.28% | -14.70% | 40.93% | 1.00% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 71.02% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and VVSM.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between IUSA.MI and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
VVSM.DE
Сравнение IUSA.MI c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.MI | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.95 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 26.80 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и VVSM.DE
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -47.45%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -37.65% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -16.64% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -37.52% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -37.65% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -16.64% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.41% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.32% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и VVSM.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.78%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 15.58% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 29.42% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 36.51% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 32.20% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 32.36% | -16.26% |
Сравнение комиссий IUSA.MI и VVSM.DE
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и VVSM.DE
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.94% | 0.99% | 1.26% | 1.47% | 0.99% | 1.40% | 1.49% | 1.71% | 1.52% | 1.38% | 1.52% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and VVSM.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
IUSA.MI is categorized as S&P 500, while VVSM.DE is Semiconductors. IUSA.MI tracks S&P 500 Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.MI and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор