Сравнение IUSA.L с IESU.L
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 14.48%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 8.50% соответственно.
IUSA.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.48%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам IUSA.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 9.08% | 9.32% | 27.33% | 19.83% | -9.00% | 30.97% | 13.65% | 26.47% | -0.00% | 10.67% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and IESU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between IUSA.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUSA.L
IESU.L
Сравнение IUSA.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.01 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и IESU.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -63.88% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -17.34% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -26.36% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -26.36% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -62.16% | +36.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -10.65% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -20.50% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.16% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.94%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.50% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 21.74% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 24.54% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 29.08% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 29.16% | -13.67% |
Сравнение комиссий IUSA.L и IESU.L
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и IESU.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.88% | 0.93% | 1.00% | 1.24% | 1.42% | 1.01% | 1.40% | 1.53% | 1.68% | 1.50% | 1.30% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.L and IESU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IUSA.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор