PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 8.50% соответственно.


IUSA.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
7.48%
С начала года
9.08%
1 год
19.64%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.48%

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
9.08%9.32%27.33%19.83%-9.00%30.97%13.65%26.47%-0.00%10.67%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-13.39%-10.01%

Correlation

The correlation between IUSA.L and IESU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.44

The correlation between IUSA.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUSA.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSA.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.07

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

5.01

+4.86

IUSA.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и IESU.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSA.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-63.88%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-17.34%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-26.36%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-26.36%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-62.16%

+36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-10.65%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-20.50%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.16%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.94%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSA.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.50%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

21.74%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

24.54%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

29.08%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

29.16%

-13.67%

Сравнение комиссий IUSA.L и IESU.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и IESU.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
0.88%0.93%1.00%1.24%1.42%1.01%1.40%1.53%1.68%1.50%1.30%1.50%

Часто задаваемые вопросы


IUSA.L and IESU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор