PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 22.43%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 16.52% против 22.43% соответственно.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between IUSA.L and CNX1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between IUSA.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и CNX1.L

Секторы
IUSA.L
CNX1.L

Технологии

38.2%
57.3%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

8.3%
3.8%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.9%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

IUSA.L
38.2%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
CNX1.L
1.3%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
CNX1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

IUSA.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.72

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.76

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

11.10

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.82

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и CNX1.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-27.56%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.03%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-24.56%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-27.56%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.56%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.63%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.57%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.75%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.13%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.38%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

14.70%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.16%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.44%

-3.84%

Сравнение комиссий IUSA.L и CNX1.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и CNX1.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUSA.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while CNX1.L is Nasdaq-100. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор