PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с 3USL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.01%/yr vs 29.04%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 16.01% против 29.04% соответственно.

IUSA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
3.83%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.16%
1 год
28.15%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.01%

3USL.L

1 день
-2.62%
1 месяц
7.27%
С начала года
22.31%
6 месяцев
21.04%
1 год
73.66%
3 года*
45.85%
5 лет*
22.91%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		9.87%9.32%27.33%19.83%-9.00%30.97%13.65%26.47%-0.00%10.67%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		22.31%19.79%66.85%61.98%-52.28%103.69%4.73%90.42%-21.85%52.42%

Correlation

The correlation between IUSA.L and 3USL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between IUSA.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и 3USL.L

Секторы
IUSA.L
3USL.L

Технологии

38.2%
36.9%

Финансовые услуги

11.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Промышленность

7.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

IUSA.L
38.2%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
3USL.L
9.0%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
3USL.L
4.7%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

IUSA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.19

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.83

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.93

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

10.80

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и 3USL.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-73.93%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-25.03%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-49.78%

+28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-55.89%

+34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-73.93%

+48.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.08%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.92%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.80%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.49%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

24.49%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

33.42%

-22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

45.36%

-31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

46.90%

-31.29%

Сравнение комиссий IUSA.L и 3USL.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и 3USL.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		0.86%0.93%1.00%1.24%1.42%1.01%1.40%1.53%1.68%1.50%1.30%1.50%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and 3USL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор