Сравнение IUSA.DE с JEDI.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 18.94%/yr vs 50.63%/yr for JEDI.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и JEDI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 29.96%.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 15.03%
JEDI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -36.00%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 88.05%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 10.74% | 4.69% | 32.36% | 22.47% | 0.66% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 29.96% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | -0.32% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and JEDI.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
JEDI.DE
Сравнение IUSA.DE c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.DE | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.41 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 8.81 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и JEDI.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -36.71% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -36.71% | +29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -36.71% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -36.71% | +35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -7.47% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 10.03% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и JEDI.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 3.38%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 15.60% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 35.98% | -28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 46.10% | -34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 33.04% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 33.04% | -16.99% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и JEDI.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и JEDI.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.87% | 0.94% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.70% | 1.51% | 1.37% | 1.52% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and JEDI.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while JEDI.DE is Industrials Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.55% for JEDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор