Сравнение IUS7.DE с NQSE.DE
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | 2.05% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and NQSE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
NQSE.DE
Сравнение IUS7.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.08 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 10.77 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -37.67% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -11.87% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -22.40% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -37.67% | +21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.56% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.40% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.75% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 11.99% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 16.05% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 20.91% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 21.54% | -10.52% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и NQSE.DE
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор