PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с FESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS7.DE с FESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и FESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.

IUS7.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.33%
1 год
9.74%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.08%

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и FESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.97%1.14%11.74%6.77%-13.16%7.20%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%

Correlation

The correlation between IUS7.DE and FESD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between IUS7.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

IUS7.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DEFESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.40

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.07

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.46

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

6.56

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. FESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESD.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и FESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DEFESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.19

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и FESD.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и FESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS7.DEFESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-16.01%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.71%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-12.34%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-16.01%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.16%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и FESD.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS7.DEFESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

4.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

6.51%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.80%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

8.70%

+2.32%

Сравнение комиссий IUS7.DE и FESD.DE

И IUS7.DE, и FESD.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и FESD.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.80%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%

Часто задаваемые вопросы

IUS7.DE and FESD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS7.DE and FESD.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и FESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор