Сравнение IUS7.DE с EM1C.DE
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 2.23%/yr for EM1C.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EM1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и EM1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у EM1C.DE с доходностью 2.30%.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и EM1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -5.19% |
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 12.05% | -4.25% | -3.96% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and EM1C.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between IUS7.DE and EM1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. EM1C.DE — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
EM1C.DE
Сравнение IUS7.DE c EM1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | EM1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.04 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 6.75 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | EM1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.09 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и EM1C.DE
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки EM1C.DE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и EM1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | EM1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -18.83% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.42% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -7.20% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -8.53% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.00% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и EM1C.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EM1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | EM1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.55% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 4.15% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 5.03% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.03% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 8.06% | +2.96% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и EM1C.DE
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EM1C.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и EM1C.DE
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and EM1C.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.30% for EM1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и EM1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор