PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS4.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUS4.DE returned 17.18%/yr vs 17.45%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS4.DE показывает доходность 19.30%, а XM1D.DE немного выше – 19.51%.

IUS4.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.78%
С начала года
19.30%
6 месяцев
19.76%
1 год
34.48%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.07%

XM1D.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.82%
С начала года
19.51%
6 месяцев
19.67%
1 год
37.82%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		19.30%15.97%9.46%5.63%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		19.51%12.60%13.72%-86.78%

Correlation

The correlation between IUS4.DE and XM1D.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between IUS4.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE

Доходность на риск

IUS4.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS4.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.33

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.04

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.50

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

5.53

+6.20

IUS4.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XM1D.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -51.61%, что меньше максимальной просадки XM1D.DE в -88.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS4.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.61%

-88.37%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-15.14%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.92%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-79.76%

+79.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-84.93%

+69.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.84%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и XM1D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) составляет 3.82%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XM1D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS4.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.26%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

16.10%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

28.50%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

52.46%

-37.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

52.46%

-36.54%

Сравнение комиссий IUS4.DE и XM1D.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и XM1D.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XM1D.DE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.62%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.45%1.71%2.68%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS4.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.12% for XM1D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор