PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с STRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUS и STRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и SMART Trend ETF (STRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS показывает доходность 18.56%, а STRN немного выше – 19.31%.


IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*

STRN

1 день
-3.03%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
14.02%
С начала года
19.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и STRN


2026 (YTD)2025
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
18.56%8.24%
STRN
SMART Trend ETF
19.31%10.48%

Correlation

The correlation between IUS and STRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

SMART Trend ETF

Доходность на риск

IUS vs. STRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

STRN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c STRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSSTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

IUS vs. STRN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и STRN

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и STRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSSTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-15.43%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.89%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.00%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и STRN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSSTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

26.85%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

26.85%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.85%

-8.89%

Сравнение комиссий IUS и STRN

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и STRN

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности STRN в 0.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
STRN
SMART Trend ETF
0.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUS and STRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.15% for STRN.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and SmartWay. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.59% for STRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и STRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор