Сравнение IUS с STRN
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. IUS is passively managed, while STRN is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности IUS и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS показывает доходность 18.56%, а STRN немного выше – 19.31%.
IUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 18.56% | 8.24% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between IUS and STRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. STRN — Ранг доходности на риск
IUS
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUS c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и STRN
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -15.43% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.00% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 26.85% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 26.85% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 26.85% | -8.89% |
Сравнение комиссий IUS и STRN
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и STRN
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.25% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and STRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.15% for STRN.
IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and SmartWay. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для IUS и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор