PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQF.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQF.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQF.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 13.13%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQF.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

IUQF.L

1 день
0.80%
1 месяц
4.97%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.00%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQF.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		9.14%4.83%24.33%23.81%-11.33%29.25%12.16%29.08%-1.58%11.25%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between IUQF.L and DGRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between IUQF.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQF.L и DGRP.L

Секторы
IUQF.L
DGRP.L

Технологии

38.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.4%

Здравоохранение

9.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.2%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Технологии

IUQF.L
38.7%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

IUQF.L
11.2%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

IUQF.L
10.6%
DGRP.L
8.4%

Здравоохранение

IUQF.L
9.3%
DGRP.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

IUQF.L
9.0%
DGRP.L
8.2%

Промышленность

IUQF.L
7.8%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUQF.L
4.7%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

IUQF.L
3.8%
DGRP.L
5.2%

Недвижимость

IUQF.L
1.8%
DGRP.L

-

Коммунальные услуги

IUQF.L
1.7%
DGRP.L
0.3%

Сырьевые материалы

IUQF.L
1.6%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с IUQF.L:
IUQF.L с IWFQ.LIUQF.L с QUALIUQF.L с SPYIUQF.L с QQQIUQF.L с VUSA.LIUQF.L с CEMQ.DEIUQF.L с FSUS.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

IUQF.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQF.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQF.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

12.96

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQF.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQF.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQF.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQF.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IUQF.L и DGRP.L

Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQF.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-22.56%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.06%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-17.76%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-17.76%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.97%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQF.L и DGRP.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQF.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.17%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

8.88%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.55%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.35%

+1.45%

Сравнение комиссий IUQF.L и DGRP.L

IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQF.L и DGRP.L

IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUQF.L and DGRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор