PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQF.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQF.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUQF.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 13.13%/yr vs 14.94%/yr for CSP1.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQF.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.

IUQF.L

1 день
0.80%
1 месяц
4.97%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.00%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.89%
1 год
28.98%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQF.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		9.14%4.83%24.33%23.81%-11.33%29.25%12.16%29.08%-1.58%11.25%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between IUQF.L and CSP1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.96

The correlation between IUQF.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQF.L и CSP1.L

Секторы
IUQF.L
CSP1.L

Технологии

38.7%
38.0%

Финансовые услуги

11.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

IUQF.L
38.7%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

IUQF.L
11.2%
CSP1.L
11.3%

Коммуникационные услуги

IUQF.L
10.6%
CSP1.L
10.7%

Здравоохранение

IUQF.L
9.3%
CSP1.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUQF.L
9.0%
CSP1.L
9.9%

Промышленность

IUQF.L
7.8%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

IUQF.L
4.7%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

IUQF.L
3.8%
CSP1.L
3.4%

Недвижимость

IUQF.L
1.8%
CSP1.L
1.9%

Коммунальные услуги

IUQF.L
1.7%
CSP1.L
2.2%

Сырьевые материалы

IUQF.L
1.6%
CSP1.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQF.L:
IUQF.L с IWFQ.LIUQF.L с QUALIUQF.L с SPYIUQF.L с QQQIUQF.L с VUSA.LIUQF.L с CEMQ.DEIUQF.L с FSUS.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IUQF.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQF.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQF.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.66

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.99

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQF.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQF.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQF.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQF.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IUQF.L и CSP1.L

Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQF.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-25.48%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.12%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-20.77%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-20.77%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.32%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQF.L и CSP1.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.63% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQF.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.62%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.31%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.57%

+0.23%

Сравнение комиссий IUQF.L и CSP1.L

IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQF.L и CSP1.L

Ни IUQF.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQF.L and CSP1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.

IUQF.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор