PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с FEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.94%/yr vs 10.82%/yr for FEX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FEX.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 14.07%.

IUQD.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.54%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—

FEX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
2.85%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.63%
1 год
29.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и FEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.85%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-7.48%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		14.07%15.44%16.70%14.07%-12.32%27.43%13.02%27.03%-11.89%

Correlation

The correlation between IUQD.L and FEX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IUQD.L and FEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и FEX.L

Секторы
IUQD.L
FEX.L

Технологии

36.5%
21.0%

Финансовые услуги

11.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Промышленность

8.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

4.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
7.3%

Недвижимость

1.8%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

IUQD.L
36.5%
FEX.L
21.0%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
FEX.L
14.0%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
FEX.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
FEX.L
8.3%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
FEX.L
8.9%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
FEX.L
18.8%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
FEX.L
4.4%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
FEX.L
6.0%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
FEX.L
7.3%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
FEX.L
4.6%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
FEX.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с FRUE.LFEX.L с FEXU.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.L

Доходность на риск

IUQD.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LFEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.75

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.44

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

18.47

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и FEX.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и FEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-38.86%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-5.29%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-20.12%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-21.55%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.46%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.56%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и FEX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 2.79%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.94%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.96%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.46%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.93%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.25%

+0.31%

Сравнение комиссий IUQD.L и FEX.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и FEX.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and FEX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.75% for FEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и FEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор