PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQD.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.94%/yr vs 11.72%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.52%.

IUQD.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.54%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.44%
1 год
20.21%
3 года*
16.39%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и DGRP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.85%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-7.48%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.52%13.39%18.19%18.17%-8.26%25.51%13.64%30.59%-6.93%

Correlation

The correlation between IUQD.L and DGRP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between IUQD.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и DGRP.L

Секторы
IUQD.L
DGRP.L

Технологии

36.5%
30.4%

Финансовые услуги

11.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

IUQD.L
36.5%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
DGRP.L
5.2%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
DGRP.L

-

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

IUQD.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.14

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.24

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.53

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.69

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.97

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и DGRP.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-31.11%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.83%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.51%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-18.44%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.59%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и DGRP.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.72%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

9.29%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.61%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

14.86%

+2.70%

Сравнение комиссий IUQD.L и DGRP.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и DGRP.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DGRP.L в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and DGRP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор