PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с CSP1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUQD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 13.43%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 8.84%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
-1.31%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.93%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-6.89%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.84%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-7.02%

Correlation

The correlation between IUQD.L and CSP1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between IUQD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и CSP1.L

Секторы
IUQD.L
CSP1.L

Технологии

36.5%
38.0%

Финансовые услуги

11.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

8.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

IUQD.L
36.5%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
CSP1.L
11.3%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
CSP1.L
3.4%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
CSP1.L
1.9%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
CSP1.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IUQD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.29

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.97

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

12.82

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.03

+0.73

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и CSP1.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.51%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.68%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.33%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-25.16%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.85%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.09%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и CSP1.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.80% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.73%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.11%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.29%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.95%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.87%

-1.32%

Сравнение комиссий IUQD.L и CSP1.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and CSP1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.

IUQD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор