PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUQA.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с IUHC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.21%/yr vs 6.22%/yr for IUHC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.29%.

IUQA.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
7.42%
С начала года
9.47%
1 год
19.35%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

IUHC.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.87%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и IUHC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		9.47%12.46%22.48%30.95%-20.74%27.56%16.09%33.33%-6.91%50.23%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.29%14.72%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.55%4.52%22.16%

Correlation

The correlation between IUQA.L and IUHC.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IUQA.L and IUHC.L has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и IUHC.L

Секторы
IUQA.L
IUHC.L

Технологии

38.8%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

8.7%
100.0%

Промышленность

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

IUQA.L
38.8%
IUHC.L

-

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.8%
IUHC.L

-

Финансовые услуги

IUQA.L
10.8%
IUHC.L

-

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.3%
IUHC.L

-

Здравоохранение

IUQA.L
8.7%
IUHC.L
100.0%

Промышленность

IUQA.L
7.2%
IUHC.L

-

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.4%
IUHC.L

-

Энергетика

IUQA.L
3.2%
IUHC.L

-

Коммунальные услуги

IUQA.L
2.1%
IUHC.L

-

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.9%
IUHC.L

-

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
IUHC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с GARPIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с IEMB.LIUQA.L с LQD
Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUQA.LIUHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.53

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.36

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.29

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

5.65

+4.63

IUQA.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUHC.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и IUHC.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IUHC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-27.44%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-10.40%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-17.62%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-17.62%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.13%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.88%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.21%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и IUHC.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.44%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.72%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.58%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.01%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

15.77%

+14.97%

Сравнение комиссий IUQA.L и IUHC.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и IUHC.L

Ни IUQA.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and IUHC.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.15% for IUHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и IUHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор