PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
-3.42%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.


IUQA.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-0.92%
1 год
13.00%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.54%
10 лет*

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUQA.L и IGLN.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUQA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQA.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.86

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.33

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.88

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.83

-1.69

IUQA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.86

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и IGLN.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и IGLN.L

Ни IUQA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и IGLN.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUQA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-45.24%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-17.36%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.15%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-11.87%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-19.88%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.62%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUQA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

11.74%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

22.31%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

26.37%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.08%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.43%

+1.34%