Сравнение IUQA.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUQA.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.42% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 8.36% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.
IUQA.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и IGLN.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
IGLN.L
Сравнение IUQA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.86 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.88 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.83 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.86 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и IGLN.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и IGLN.L
Ни IUQA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -45.24% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -17.36% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.15% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -11.87% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -19.88% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.62% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 11.74% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 22.31% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 26.37% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.08% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.43% | +1.34% |