PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с HSUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 12.94%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 14.24%.

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

HSUS.L

1 день
0.54%
1 месяц
7.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.46%
1 год
34.99%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%15.35%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.25%19.15%19.80%21.17%-17.59%28.58%20.05%

Correlation

The correlation between IUQA.L and HSUS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between IUQA.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и HSUS.L

Секторы
IUQA.L
HSUS.L

Технологии

36.5%
45.5%

Финансовые услуги

11.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
13.8%

Промышленность

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Энергетика

4.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.2%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Технологии

IUQA.L
36.5%
HSUS.L
45.5%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
HSUS.L
14.4%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
HSUS.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
HSUS.L
8.2%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
HSUS.L
13.8%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
HSUS.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
HSUS.L
2.0%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
HSUS.L
2.2%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
HSUS.L
0.2%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
HSUS.L
0.6%

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
HSUS.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.24

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.61

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.35

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

17.11

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа HSUS.L равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LHSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.24

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и HSUS.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и HSUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-25.41%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.00%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.00%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-25.41%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.22%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и HSUS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.77%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.04%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.37%

+1.34%

Сравнение комиссий IUQA.L и HSUS.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и HSUS.L

Ни IUQA.L, ни HSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and HSUS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.12% for HSUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор