Сравнение IUQA.L с BBUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L).
IUQA.L и BBUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и BBUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и BBUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 13.20% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | -4.60% | 17.54% | 24.99% | 27.63% | -19.96% | 27.64% | 20.13% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у BBUS.L с доходностью -4.60%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
BBUS.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и BBUS.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
BBUS.L
Сравнение IUQA.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | BBUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.54 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 11.06 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и BBUS.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и BBUS.L
Ни IUQA.L, ни BBUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и BBUS.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке BBUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и BBUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -34.26% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.91% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.33% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.89% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.51% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и BBUS.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.73% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.19% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.08% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.96% | -1.19% |