Сравнение IUMS.L с IITU.L
IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 4.91%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUMS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
IUMS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам IUMS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.52% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.95% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 25.20% |
Correlation
The correlation between IUMS.L and IITU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between IUMS.L and IITU.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IUMS.L и IITU.L
Секторы
IUMS.L
IITU.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
IUMS.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
IUMS.L
IITU.L
-
Промышленность
IUMS.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
IUMS.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
IUMS.L
-
IITU.L
-
Энергетика
IUMS.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
IUMS.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
IUMS.L
-
IITU.L
-
Недвижимость
IUMS.L
-
IITU.L
-
Технологии
IUMS.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
IUMS.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
IITU.L
Сравнение IUMS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.07 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 9.27 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.58 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и IITU.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -34.22% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -16.80% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -26.42% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -34.22% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.20% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.93% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.59% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 6.12%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.00% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 15.11% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 20.05% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.19% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 21.85% | -1.78% |
Сравнение комиссий IUMS.L и IITU.L
И IUMS.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и IITU.L
Ни IUMS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMS.L and IITU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMS.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUMS.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор