PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с XDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMO.L с XDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - IUMO.L tracks the MSCI USA Momentum Index while XDEM.L tracks the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMO.L returned 14.09%/yr vs 13.72%/yr for XDEM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUMO.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и XDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у XDEM.L с доходностью 22.08%.

IUMO.L

1 день
-1.94%
1 месяц
9.39%
С начала года
29.52%
6 месяцев
29.71%
1 год
39.24%
3 года*
32.22%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

XDEM.L

1 день
-0.60%
1 месяц
8.17%
С начала года
22.08%
6 месяцев
23.71%
1 год
33.99%
3 года*
29.56%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMO.L и XDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		29.52%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.09%21.01%30.65%11.47%-17.89%14.56%27.95%28.32%-3.51%31.86%

Correlation

The correlation between IUMO.L and XDEM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between IUMO.L and XDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMO.L и XDEM.L

Секторы
IUMO.L
XDEM.L

Технологии

42.9%
34.6%

Промышленность

19.2%
20.5%

Здравоохранение

9.6%
6.0%

Финансовые услуги

7.3%
18.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
1.2%

Энергетика

2.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

IUMO.L
42.9%
XDEM.L
34.6%

Промышленность

IUMO.L
19.2%
XDEM.L
20.5%

Здравоохранение

IUMO.L
9.6%
XDEM.L
6.0%

Финансовые услуги

IUMO.L
7.3%
XDEM.L
18.9%

Коммуникационные услуги

IUMO.L
6.7%
XDEM.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

IUMO.L
5.1%
XDEM.L
1.2%

Энергетика

IUMO.L
2.5%
XDEM.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

IUMO.L
2.2%
XDEM.L
1.2%

Сырьевые материалы

IUMO.L
1.9%
XDEM.L
4.9%

Коммунальные услуги

IUMO.L
1.5%
XDEM.L
2.6%

Недвижимость

IUMO.L
1.1%
XDEM.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с SWRD.LIUMO.L с R1GB.LIUMO.L с VOO
Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L

Доходность на риск

IUMO.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LXDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.94

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.87

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

12.16

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. XDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и XDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LXDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и XDEM.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и XDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMO.LXDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-30.68%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.79%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-19.41%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-30.57%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.60%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.34%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и XDEM.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMO.LXDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.30%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

15.28%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.68%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.17%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

17.80%

+2.73%

Сравнение комиссий IUMO.L и XDEM.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и XDEM.L

Ни IUMO.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUMO.L and XDEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUMO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.

IUMO.L tracks MSCI USA Momentum Index, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for IUMO.L and 0.25% for XDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMO.L и XDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор