Сравнение IUMO.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IUMO.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IUMO.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и SWDA.L
И IUMO.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
SWDA.L
Сравнение IUMO.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.94 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.84 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и SWDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и SWDA.L
Ни IUMO.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и SWDA.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -25.58% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.26% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -18.50% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.59% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -3.52% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и SWDA.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 4.26% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.47% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 15.35% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.30% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.70% | +4.66% |