Сравнение IUMO.L с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
IUMO.L и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и MEUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.26% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 26.41% |
Разные валюты инструментов
IUMO.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 0.26%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и MEUD.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
MEUD.L
Сравнение IUMO.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.06 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и MEUD.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и MEUD.L
Ни IUMO.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и MEUD.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и MEUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -28.57% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.53% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -17.09% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.13% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.18% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и MEUD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.38% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.52% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 16.65% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.38% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.63% | +2.73% |