Сравнение IUMO.L с EQQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L).
IUMO.L и EQQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. EQQD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и EQQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и EQQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 7.36% |
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | -5.57% | 19.91% | 26.75% | 56.61% | -33.32% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQQD.L с доходностью -5.57%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
EQQD.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и EQQD.L
И IUMO.L, и EQQD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
EQQD.L
Сравнение IUMO.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | EQQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.60 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.73 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и EQQD.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и EQQD.L
IUMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 0.69% | 0.64% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и EQQD.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке EQQD.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и EQQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -34.95% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.18% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.95% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -9.38% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.99% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и EQQD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.52% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.84% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.59% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.85% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.85% | -0.49% |