PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMD.L returned 14.09%/yr vs 17.83%/yr for EQSG.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMD.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 19.62%.

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
11.97%
С начала года
29.46%
6 месяцев
29.72%
1 год
39.40%
3 года*
32.20%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.67%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.52%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.46%17.13%32.70%9.78%-18.13%16.75%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.62%20.16%26.61%55.95%-33.69%29.98%

Correlation

The correlation between IUMD.L and EQSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between IUMD.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и EQSG.L

Секторы
IUMD.L
EQSG.L

Технологии

42.9%
53.7%

Промышленность

19.2%
3.1%

Здравоохранение

9.6%
4.2%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.2%

Энергетика

2.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

IUMD.L
42.9%
EQSG.L
53.7%

Промышленность

IUMD.L
19.2%
EQSG.L
3.1%

Здравоохранение

IUMD.L
9.6%
EQSG.L
4.2%

Финансовые услуги

IUMD.L
7.3%
EQSG.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
6.7%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
5.1%
EQSG.L
12.2%

Энергетика

IUMD.L
2.5%
EQSG.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
2.2%
EQSG.L
7.7%

Сырьевые материалы

IUMD.L
1.9%
EQSG.L
1.1%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.5%
EQSG.L
1.4%

Недвижимость

IUMD.L
1.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

IUMD.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.90

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.70

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.29

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

2.19

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.90

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и EQSG.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-35.09%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-31.29%

+20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-34.79%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-35.09%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.80%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-15.50%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

18.45%

-15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и EQSG.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.38%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

11.17%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

44.59%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

36.02%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

35.55%

-15.08%

Сравнение комиссий IUMD.L и EQSG.L

И IUMD.L, и EQSG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и EQSG.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Часто задаваемые вопросы

IUMD.L and EQSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L and EQSG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUMD.L is categorized as Momentum, while EQSG.L is Nasdaq-100. IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор