PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMD.L returned 14.09%/yr vs 17.59%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUMD.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%.

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
9.29%
С начала года
29.46%
6 месяцев
29.54%
1 год
39.28%
3 года*
32.20%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и EQQU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.46%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-7.06%

Correlation

The correlation between IUMD.L and EQQU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IUMD.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и EQQU.L

Секторы
IUMD.L
EQQU.L

Технологии

42.9%
57.9%

Промышленность

19.2%
2.8%

Здравоохранение

9.6%
3.7%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.6%

Энергетика

2.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

IUMD.L
42.9%
EQQU.L
57.9%

Промышленность

IUMD.L
19.2%
EQQU.L
2.8%

Здравоохранение

IUMD.L
9.6%
EQQU.L
3.7%

Финансовые услуги

IUMD.L
7.3%
EQQU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
6.7%
EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
5.1%
EQQU.L
11.6%

Энергетика

IUMD.L
2.5%
EQQU.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
2.2%
EQQU.L
6.6%

Сырьевые материалы

IUMD.L
1.9%
EQQU.L
1.0%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.5%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

IUMD.L
1.1%
EQQU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

IUMD.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.51

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

13.04

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.95

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и EQQU.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-35.17%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.00%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-22.30%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-35.17%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.77%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.10%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.08%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и EQQU.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.93%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

11.88%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.88%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.76%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.97%

+0.50%

Сравнение комиссий IUMD.L и EQQU.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и EQQU.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности EQQU.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Часто задаваемые вопросы

IUMD.L and EQQU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

IUMD.L is categorized as Momentum, while EQQU.L is Nasdaq-100. IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUMD.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор