Сравнение IUKD.L с IDUP.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.33%/yr vs 4.13%/yr for IDUP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции IUKD.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.13% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and IDUP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
IDUP.L
Сравнение IUKD.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUKD.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 7.66 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и IDUP.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.86% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -6.47% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -21.22% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -28.14% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -39.54% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -11.10% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 2.80%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.33% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.91% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 13.83% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.71% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 19.91% | -3.12% |
Сравнение комиссий IUKD.L и IDUP.L
И IUKD.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и IDUP.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and IDUP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUKD.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
IUKD.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор