PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 26.03% против 5.65% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
1.46%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
42.46%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between IUIT.L and VNQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.20

The correlation between IUIT.L and VNQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и VNQ

Секторы
IUIT.L
VNQ

Технологии

99.6%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IUIT.L
99.6%
VNQ
0.3%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
VNQ
0.1%

Промышленность

IUIT.L
0.0%
VNQ
0.0%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

VNQ

-

Финансовые услуги

IUIT.L

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

IUIT.L

-

VNQ

-

Недвижимость

IUIT.L

-

VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

IUIT.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.96

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.39

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.56

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

4.90

+2.27

IUIT.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и VNQ

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-73.07%

+39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.34%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-17.46%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-34.48%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-42.40%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

0.00%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-13.61%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.65%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и VNQ

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.72%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

9.77%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

13.54%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.84%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.72%

+1.54%

Сравнение комиссий IUIT.L и VNQ

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и VNQ

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and VNQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while VNQ is REIT. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор