PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUHC.L с XSHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с XSHC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs 5.52%/yr for XSHC.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и XSHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUHC.L торгуется в USD, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -2.54%.

IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.72%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.03%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

XSHC.L

1 день
3.03%
1 месяц
4.75%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.57%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и XSHC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%5.14%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-2.54%14.90%2.35%1.51%-3.42%26.97%13.34%21.40%4.83%

Correlation

The correlation between IUHC.L and XSHC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between IUHC.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUHC.L и XSHC.L

Секторы
IUHC.L
XSHC.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
XSHC.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Энергетика

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Финансовые услуги

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Промышленность

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Недвижимость

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Технологии

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

XSHC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с LHTC.DE
Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с DOCT.LXSHC.L с SBIO.L

Доходность на риск

IUHC.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUHC.LXSHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.98

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.55

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.26

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUHC.L vs. XSHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHC.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и XSHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUHC.LXSHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и XSHC.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке XSHC.L в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и XSHC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LXSHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.83%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.92%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-17.41%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-17.41%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.05%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.01%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.46%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и XSHC.L

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) имеют волатильность 4.89% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LXSHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.88%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.73%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.82%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.73%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.27%

-0.56%

Сравнение комиссий IUHC.L и XSHC.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и XSHC.L

IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUHC.L and XSHC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUHC.L.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.12% for XSHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и XSHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор