Сравнение IUHC.L с XLVS.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.20%/yr vs 9.17%/yr for XLVS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUHC.L показывает доходность -2.09%, а XLVS.L немного ниже – -2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUHC.L имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции XLVS.L немного отстают с 9.17%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам IUHC.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.10% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and XLVS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between IUHC.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и XLVS.L
Секторы
IUHC.L
XLVS.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IUHC.L
XLVS.L
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Промышленность
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Недвижимость
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Технологии
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
XLVS.L
Сравнение IUHC.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.56 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и XLVS.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -26.88% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.45% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -17.56% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -17.56% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -26.88% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.62% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.88% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и XLVS.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) имеют волатильность 4.89% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.89% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.78% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.07% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.74% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.53% | +0.18% |
Сравнение комиссий IUHC.L и XLVS.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и XLVS.L
Ни IUHC.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IUHC.L and XLVS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUHC.L.
IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор