Сравнение IUHC.L с IHCU.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.75%/yr vs 9.78%/yr for IHCU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IUHC.L на уровне 5.29% и IHCU.L на уровне 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUHC.L имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции IHCU.L немного впереди с 9.78%.
IUHC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.75%
IHCU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам IUHC.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.72% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.55% | 4.52% | 22.16% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 21.58% | 4.18% | 21.90% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and IHCU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between IUHC.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
IHCU.L
Сравнение IUHC.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUHC.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.56 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и IHCU.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -41.33% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.55% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -19.50% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -19.50% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -27.15% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -12.57% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.27% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.08% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.43% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.14% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.59% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.63% | -2.86% |
Сравнение комиссий IUHC.L и IHCU.L
И IUHC.L, и IHCU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и IHCU.L
Ни IUHC.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IUHC.L and IHCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L and IHCU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD).
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор