PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUHC.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с HLTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.20%/yr vs 7.69%/yr for HLTW.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции IUHC.L превзошли акции HLTW.L по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.69% соответственно.

IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.72%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.03%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
2.89%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.86%
1 год
11.54%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и HLTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%1.54%20.11%

Correlation

The correlation between IUHC.L and HLTW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.94

The correlation between IUHC.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с LHTC.DE
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L

Доходность на риск

IUHC.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUHC.LHLTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.79

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

2.84

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUHC.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLTW.L равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUHC.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и HLTW.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и HLTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.58%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.12%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-19.19%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-19.19%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-26.58%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.90%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.20%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и HLTW.L

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 4.89% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.63%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.52%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.16%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

14.85%

+0.86%

Сравнение комиссий IUHC.L и HLTW.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и HLTW.L

Ни IUHC.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IUHC.L and HLTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.30% for HLTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и HLTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор