PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUHC.L с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с HEAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs -14.33%/yr for HEAL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -13.67%.

IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.14%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

HEAL

1 день
-0.96%
1 месяц
0.66%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-21.00%
3 года*
-10.08%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%6.95%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-13.67%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%

Correlation

The correlation between IUHC.L and HEAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IUHC.L и HEAL

Секторы
IUHC.L
HEAL

Здравоохранение

100.0%
96.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
HEAL
96.0%

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

HEAL

-

Энергетика

IUHC.L

-

HEAL

-

Финансовые услуги

IUHC.L

-

HEAL

-

Промышленность

IUHC.L

-

HEAL

-

Недвижимость

IUHC.L

-

HEAL

-

Технологии

IUHC.L

-

HEAL
3.2%

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с LHTC.DE
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с SLV

Доходность на риск

IUHC.L vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUHC.LHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.95

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.31

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.69

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.38

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUHC.L vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUHC.LHEALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.95

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.54

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.38

+0.95

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и HEAL

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-65.76%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-30.71%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-35.78%

+18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-60.36%

+42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-62.73%

+58.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-43.05%

+38.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

15.28%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и HEAL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.89%, в то время как у Global X HealthTech ETF (HEAL) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.20%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

16.02%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

22.15%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

26.40%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

26.20%

-10.49%

Сравнение комиссий IUHC.L и HEAL

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и HEAL

IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUHC.L and HEAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.50% for HEAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор