Сравнение IUFS.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IUFS.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции SWDA.L немного отстают с 11.84%.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и SWDA.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
SWDA.L
Сравнение IUFS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.13 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.61 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.94 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.84 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.13 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и SWDA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и SWDA.L
Ни IUFS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и SWDA.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -25.58% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.26% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -18.50% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -25.58% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -3.59% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.52% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.79% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и SWDA.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.26% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.47% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.35% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.30% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.70% | +5.37% |