PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUFS.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции SWDA.L немного отстают с 11.84%.


IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUFS.L и SWDA.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUFS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUFS.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.13

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.61

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.94

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.84

-7.73

IUFS.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUFS.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.13

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и SWDA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и SWDA.L

Ни IUFS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и SWDA.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUFS.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-25.58%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-10.26%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-18.50%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-25.58%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-3.59%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.52%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.79%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUFS.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.26%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.47%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.35%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.30%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

15.70%

+5.37%