PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с HDLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 6.48%/yr for HDLV.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции IUES.L превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 6.48% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и HDLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.40%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%

Correlation

The correlation between IUES.L and HDLV.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.56

Over the past year, the correlation between IUES.L and HDLV.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUES.L и HDLV.L

Секторы
IUES.L
HDLV.L

Энергетика

100.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Энергетика

IUES.L
100.0%
HDLV.L
14.1%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

HDLV.L

-

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

HDLV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

HDLV.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

HDLV.L
17.8%

Финансовые услуги

IUES.L

-

HDLV.L
15.6%

Здравоохранение

IUES.L

-

HDLV.L
5.1%

Промышленность

IUES.L

-

HDLV.L
0.0%

Недвижимость

IUES.L

-

HDLV.L
20.1%

Технологии

IUES.L

-

HDLV.L
1.4%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

HDLV.L
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLV

Доходность на риск

IUES.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LHDLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.82

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.25

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.21

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

2.80

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LHDLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.82

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и HDLV.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки HDLV.L в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и HDLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-41.02%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-7.16%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.59%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-20.04%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-41.02%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.15%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-5.70%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.10%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и HDLV.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.06%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

7.60%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

10.52%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

13.99%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.16%

+12.33%

Сравнение комиссий IUES.L и HDLV.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и HDLV.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and HDLV.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while HDLV.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.30% for HDLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и HDLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор