Сравнение IUCS.L с HDLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L).
IUCS.L и HDLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и HDLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 3.32%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и HDLV.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
HDLV.L
Сравнение IUCS.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.22 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и HDLV.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и HDLV.L
IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и HDLV.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и HDLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -41.02% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.35% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -20.04% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.13% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.71% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.01% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и HDLV.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.35% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.36% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.88% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.03% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.14% | -1.20% |