PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUCS.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCS.L с GSPX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCS.L returned 7.61%/yr vs 11.10%/yr for GSPX.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUCS.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCS.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 8.53%.

IUCS.L

1 день
1.27%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.06%
С начала года
10.96%
1 год
9.54%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

GSPX.L

1 день
-1.32%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.24%
С начала года
8.53%
1 год
19.70%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCS.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		10.96%3.91%14.29%-0.32%-0.06%18.15%9.34%26.76%-0.49%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.53%26.00%22.64%31.46%-29.13%27.79%18.63%32.88%-10.95%

Correlation

The correlation between IUCS.L and GSPX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.41

The correlation between IUCS.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUCS.L и GSPX.L

Секторы
IUCS.L
GSPX.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

IUCS.L
99.0%
GSPX.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

IUCS.L
1.0%
GSPX.L
9.9%

Сырьевые материалы

IUCS.L

-

GSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUCS.L

-

GSPX.L
10.6%

Энергетика

IUCS.L

-

GSPX.L
3.1%

Финансовые услуги

IUCS.L

-

GSPX.L
11.1%

Здравоохранение

IUCS.L

-

GSPX.L
8.3%

Промышленность

IUCS.L

-

GSPX.L
7.8%

Недвижимость

IUCS.L

-

GSPX.L
1.8%

Технологии

IUCS.L

-

GSPX.L
39.1%

Коммунальные услуги

IUCS.L

-

GSPX.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с GLDIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

IUCS.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUCS.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.99

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

5.87

-3.92

IUCS.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSPX.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и GSPX.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCS.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-42.21%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-12.71%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.58%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-40.02%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.92%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-8.21%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.35%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и GSPX.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCS.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.76%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.02%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

20.48%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

21.80%

-7.91%

Сравнение комиссий IUCS.L и GSPX.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и GSPX.L

IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.81%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUCS.L and GSPX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUCS.L.

IUCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while GSPX.L is S&P 500. IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUCS.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCS.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор