Сравнение IUCS.L с ESIS.L
IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while ESIS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCS.L returned 6.77%/yr vs -0.26%/yr for ESIS.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUCS.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -3.14%.
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
ESIS.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUCS.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.36% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 1.87% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.13% | 20.61% | -8.31% | 4.19% | -13.32% | 11.20% | 5.35% |
Correlation
The correlation between IUCS.L and ESIS.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between IUCS.L and ESIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUCS.L и ESIS.L
Секторы
IUCS.L
ESIS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
IUCS.L
ESIS.L
Потребительский циклический сектор
IUCS.L
ESIS.L
Сырьевые материалы
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Коммуникационные услуги
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Энергетика
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Финансовые услуги
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Здравоохранение
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Промышленность
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Недвижимость
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Технологии
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Коммунальные услуги
IUCS.L
-
ESIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCS.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
ESIS.L
Сравнение IUCS.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.24 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.56 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и ESIS.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки ESIS.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -25.47% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.45% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | -16.37% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.47% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -13.23% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.03% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.30% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и ESIS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.70% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 11.63% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.49% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.02% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.80% | +0.19% |
Сравнение комиссий IUCS.L и ESIS.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и ESIS.L
Ни IUCS.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUCS.L and ESIS.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.
IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.15% for IUCS.L and 0.18% for ESIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCS.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор