Сравнение IUCD.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IUCD.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCD.L показывает доходность -8.22%, а IUIT.L немного ниже – -8.54%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 22.52% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и IUIT.L
И IUCD.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
IUIT.L
Сравнение IUCD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.24 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.68 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.14 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и IUIT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и IUIT.L
Ни IUCD.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и IUIT.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -33.46% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -17.03% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -33.46% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -33.46% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -13.18% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -6.08% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.57% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и IUIT.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.61% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 15.16% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 24.00% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.41% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.47% | +0.13% |