Сравнение IUCD.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IUCD.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -1.59% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.61% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
ISAC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и ISAC.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
ISAC.L
Сравнение IUCD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.97 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.44 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.75 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и ISAC.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и ISAC.L
Ни IUCD.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и ISAC.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -33.82% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.58% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -26.07% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -33.82% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -5.55% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -4.74% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.21% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и ISAC.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.71% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.25% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 15.59% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 15.47% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.88% | +6.72% |