PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.61% соответственно.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUCD.L и ISAC.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUCD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.41

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.97

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.44

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.75

-7.20

IUCD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.41

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и ISAC.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и ISAC.L

Ни IUCD.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и ISAC.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-33.82%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.58%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-26.07%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-33.82%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-5.55%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-4.74%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.21%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и ISAC.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.71%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.25%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

15.59%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.47%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

15.88%

+6.72%