Сравнение ESIC.L с XSCD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L).
ESIC.L и XSCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и XSCD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIC.L и XSCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -15.90% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
XSCD.L Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | -7.18% | -1.95% | 35.07% | 37.43% | -32.18% | 23.87% | 5.27% |
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как XSCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у XSCD.L с доходностью -7.18%.
ESIC.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -12.32%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- —
XSCD.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIC.L и XSCD.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSCD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIC.L vs. XSCD.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
XSCD.L
Сравнение ESIC.L c XSCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | XSCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.80 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.30 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.50 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.17 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.80 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ESIC.L и XSCD.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и XSCD.L
ESIC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCD.L Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.49% | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.88% | 0.36% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и XSCD.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки XSCD.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и XSCD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -34.70% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -13.94% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -34.70% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -12.58% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -12.13% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 11.94% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и XSCD.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) имеют волатильность 6.74% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.43% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 15.81% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 26.89% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 26.93% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 30.29% | -10.07% |