Сравнение IUCB.L с ERNU.L
IUCB.L (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IUCB.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCB.L returned 1.88%/yr vs 3.75%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IUCB.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCB.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCB.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCB.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.61%.
IUCB.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам IUCB.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.43% | 7.84% | 4.54% | 7.17% | -9.26% | -1.61% | 7.94% | 8.74% | -3.80% | 0.80% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.62% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.88% | 1.18% |
Correlation
The correlation between IUCB.L and ERNU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCB.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
IUCB.L
ERNU.L
Сравнение IUCB.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCB.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.60 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 14.97 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCB.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUCB.L и ERNU.L
Максимальная просадка IUCB.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCB.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCB.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -8.13% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.95% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -1.00% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -2.54% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.11% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.57% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCB.L и ERNU.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что IUCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCB.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.50% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.57% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.22% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.79% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 5.10% | +2.56% |
Сравнение комиссий IUCB.L и ERNU.L
IUCB.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCB.L и ERNU.L
Дивидендная доходность IUCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.66% | 4.70% | 3.89% | 2.62% | 2.37% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUCB.L and ERNU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for IUCB.L.
IUCB.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for IUCB.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCB.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор