Сравнение IUCB.L с VDPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).
IUCB.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCB.L и VDPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCB.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | -0.14% | 7.84% | 4.54% | 7.17% | -9.26% | -1.61% | 7.94% | 7.23% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCB.L показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью -0.50%.
IUCB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCB.L и VDPA.L
IUCB.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCB.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
IUCB.L
VDPA.L
Сравнение IUCB.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCB.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.19 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.20 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 5.34 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCB.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.86 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IUCB.L и VDPA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCB.L и VDPA.L
Дивидендная доходность IUCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.69% | 4.66% | 4.70% | 3.89% | 2.62% | 2.37% | 2.67% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUCB.L и VDPA.L
Максимальная просадка IUCB.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCB.L и VDPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCB.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -21.43% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -4.16% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -21.43% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.71% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.09% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.93% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCB.L и VDPA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IUCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCB.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.06% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.07% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.78% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.80% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.83% | -1.06% |