Сравнение IUAA.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IUAA.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.45% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -1.59% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и ISAC.L
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
ISAC.L
Сравнение IUAA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.97 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.44 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.75 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.63 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и ISAC.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и ISAC.L
Ни IUAA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и ISAC.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -33.82% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.58% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -26.07% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.55% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.74% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.21% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.71% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.25% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 15.59% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 15.47% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.88% | -10.57% |