Сравнение ITX.MC с TTE
ITX.MC (Industria de Diseno Textil SA) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. ITX.MC operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ITX.MC returned 9.78%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITX.MC и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITX.MC торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITX.MC показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции ITX.MC уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 9.78% против 17.09% соответственно.
ITX.MC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 9.78%
TTE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам ITX.MC и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 0.99% | 17.50% | 29.15% | 63.56% | -9.81% | 11.63% | -16.11% | 44.41% | -21.19% | -8.93% |
TTE TotalEnergies SE | 38.09% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | 2.01% | -1.40% |
Correlation
The correlation between ITX.MC and TTE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between ITX.MC and TTE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITX.MC vs. TTE — Ранг доходности на риск
ITX.MC
TTE
Сравнение ITX.MC c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITX.MC | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.36 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 12.75 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITX.MC и TTE
Максимальная просадка ITX.MC за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITX.MC и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITX.MC | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -60.55% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -8.71% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -22.23% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -22.23% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -60.55% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -5.05% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -15.14% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 3.66% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITX.MC и TTE
Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и TotalEnergies SE (TTE) имеют волатильность 5.68% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITX.MC | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 18.44% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 24.97% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 35.26% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 37.59% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITX.MC и TTE
Дивидендная доходность ITX.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TTE в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 3.07% | 2.98% | 2.51% | 2.47% | 3.03% | 1.99% | 1.09% | 2.27% | 2.72% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITX.MC и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITX.MC and TTE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITX.MC и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор